小弟也認為是聲音傳播的媒介不同(很多大大都提到了)，但我認為應該還有一項因素。
那就是自己說話時的聲音，大多經過頭腔或口腔傳到耳朵，所以會有比較大的"共鳴"。
當然囉，有共鳴之後的聲音會較為優美。當聽到自己的錄音後，由於共鳴變少了，所以自然覺得比較難聽。
除了說話以外，唱歌時更為明顯！
由於小弟對歌唱有興趣，所以常自己錄歌。因為錄音完成後，人聲要經過後製(這邊當然是小弟粗略的技術)，所以常常一聽再聽。久而久之，就也習慣了自己錄音的聲音了。
註：聲音也會隨著錄音品質的不同，而有所不同。